Análise técnica com dados: 596 testes na B3
O martelo prevê o fundo? Gap de alta é força? Sell in May funciona? Testamos 596 sinais em 437 ações da B3, com as que quebraram, e mostramos o que sobra.
A análise técnica que se ensina, medida com a base histórica da B3 sem viés de sobrevivência (437 ações líquidas desde 2006, 179 já fora da bolsa), custo, exigência de liquidez e prova cega (decidido com 2006–2016, medido em 2017–2026): candles de alta e de baixa, gaps, comprar na queda e a faca caindo, máximas de 52 semanas, osciladores (RSI, estocástico, CCI, MACD), médias e rompimentos (e o que a revisão de liquidez mudou nos números do próprio Laboratório), stops de volatilidade e efeitos de calendário. Conclusão da trilha: em 596 testes, o gráfico não previu a direção do preço; serviu, com consistência, para decidir quando sair.
As aulas
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Candles: martelo, engolfo e companhia preveem algo?Contamos 92 mil sinais de nove candles de alta em 437 ações da B3, de 2006 a 2026. Nenhum rendeu mais que um pregão qualquer. O martelo rendeu menos.7 min · texto completo aberto - 02
Gaps: continuação ou devolução?O gap de alta, vendido como sinal de força, devolve no dia seguinte. O gap de baixa foi o único sinal de 596 que passou na prova cega, e mesmo ele está sumindo.6 min · texto completo aberto - 03
Comprar na queda e a "faca caindo"Comprar a ação que despencou é o conselho mais repetido da bolsa. Nos dados de 437 ações, quem cai forte continua caindo, e R$ 1.000 em 2006 comprando o que mais caiu viraram cerca de R$ 40.6 min · trecho aberto - 04
Máximas: vender no topo ou comprar a força?"Não compre na máxima" é o conselho mais invertido da bolsa. Depois de uma máxima de 52 semanas a ação sobe um pouco mais que o normal, e as ações mais perto do topo transformaram R$ 1.000 em cerca de R$ 9.800.6 min · trecho aberto - 05
Osciladores: RSI, estocástico, CCI e MACD"Sobrevendido, vai subir." Testamos os osciladores mais usados em 437 ações da B3. Nenhum bateu o CDI na maioria delas, e o estocástico clássico rendeu +1,9% ao ano.6 min · trecho aberto - 06
Rompimentos e médias móveis: o que sobra depois da limpezaMédias e rompimentos são os setups mais estáveis que testamos. Nenhum bate o CDI. E quando passamos a contar só as operações com a ação líquida, os campeões perderam até 3,3 pontos por ano.6 min · trecho aberto - 07
Stops: quanto protegem e quanto custamEm 437 ações da B3, um stop de volatilidade levou o "comprar e segurar" de −0,4% para +10,8% ao ano e cortou a pior queda de −72% para −29%. Não é para ganhar mais. É para não quebrar.6 min · trecho aberto - 08
Calendário da bolsa, e para que o gráfico serve de verdadeSell in May, efeito janeiro, virada do mês, véspera de feriado. Sete efeitos pareciam reais em 2006–2016. Nenhum se repetiu em 2017–2026. E o fechamento da trilha: 596 testes depois, o gráfico serve para controlar o risco, não para prever.6 min · trecho aberto
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criador do Quantor · professor da AcademyProf. Vinícius RosaCriou o Quantor para ajudar as pessoas a investirem melhor. Trader há 20 anos, engenheiro e programador, autor de O Investidor de Fluxo.Conteúdo educacional. O Quantor não recomenda compra nem venda de ativos; resultados passados não garantem resultados futuros. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.