Entrar
Edição especial

Testar uma estratégia sem se enganar

Testar uma estratégia sem se enganar

7 aulas78 min de leituranível basepor Vinícius Rosa

Testar uma estratégia sem se enganar

Começar pela aula 1Criar conta grátis

As aulas

  1. 01Backtest: as sete formas de se enganar com o passadoQuase nenhum backtest bonito é fraude. Ele mente por conveniência: a lista de hoje, o custo esquecido, o preço que não existia, a janela escolhida. Nos testes do Quantor, corrigir uma única regra de contagem mudou o retorno de 33 setups em até 9 pontos por ano.11 min · trecho aberto
  2. 02Viés de sobrevivência: o teste que esquece quem saiu da bolsaDesde 2000, 973 papéis deixaram a B3 e só 20 por falência. Testar só com a lista de hoje não infla sempre o resultado: muda o número para o lado que a lista esconde, nas ações, nos FIIs e nos Estados Unidos.11 min · trecho aberto
  3. 03Custos: o retorno do backtest que não chega na contaCorretagem, emolumentos, spread e imposto parecem pequenos um a um. O que os torna grandes é o giro. Nos 33 setups testados em 437 ações da B3, todos os que operam 5 vezes ou mais por ano ficaram abaixo do CDI.11 min · trecho aberto
  4. 04A prova cega: a regra escolhida antes de ver o dadoQuem testa cinquenta versões e fica com a melhor não descobriu uma regra: descobriu qual teve mais sorte naquele período. A defesa é guardar um pedaço do passado e abri-lo uma vez só, com a regra congelada.12 min · trecho aberto
  5. 05O sorteio: a regra precisa bater o acaso nas mesmas condiçõesDez ações escolhidas ao acaso, com a trava do Ibovespa, renderam +11,0% ao ano de 2006 a 2026, mais que o CDI. Antes de dar mérito a um critério, compare com o que o acaso faria com o mesmo universo, a mesma trava e o mesmo custo.11 min · trecho aberto
  6. 06Tentar demais: o vencedor de mil testes carrega a sorte de milCom mil pessoas jogando moedas, é quase certo que alguém tire dez caras seguidas. Com mil estratégias testadas, é quase certo que uma pareça excelente. Os testes do Quantor já passam de 1.300, e nenhum venceu a própria referência depois do desconto da sorte.11 min · trecho aberto
  7. 07Ler um backtest: o retorno médio é a última linhaDuas estratégias com o mesmo retorno podem ser vidas opostas. Antes do número do post, vêm o CDI do mesmo período, a pior queda, o tempo para voltar, os blocos, a concentração e quanto do resultado é só CDI.11 min · trecho aberto

Ver todas as trilhas da Academy

Vinícius Rosacriador do Quantor · professor da AcademyProf. Vinícius RosaCriou o Quantor para ajudar as pessoas a investirem melhor. Trader há 20 anos, engenheiro e programador, autor de O Investidor de Fluxo.siga no Instagram · @viniciusrosa_88 ↗

Conteúdo educacional. O Quantor não recomenda compra nem venda de ativos; resultados passados não garantem resultados futuros. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.