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Edição especial

Atravessar a queda

Atravessar a queda

6 aulas67 min de leituranível basepor Vinícius Rosa

Atravessar a queda

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As aulas

  1. 01A queda se mede em anos, não em porcentagemO Ibovespa caiu 60% em cinco meses de 2008 e levou mais de nove anos para voltar ao topo. Em poder de compra, em setembro de 2026 ainda não tinha voltado. O tamanho da queda manda mais no resultado do que o tamanho da alta.11 min · trecho aberto
  2. 02VaR: o número do dia ruim comum, não do pior diaNa véspera da crise de 2020, o VaR do Ibovespa dizia que um dia ruim custava 1,78%. Três semanas depois, o índice caiu 14,8% num pregão. O VaR mede a rotina; quem mede o estrago é a pior queda, e um número sem o outro engana.11 min · trecho aberto
  3. 03Taleb na carteira: o dia que o modelo chama de impossívelPela curva normal, o Ibovespa teria 0,2 queda de quatro desvios em 26 anos. Teve 17. Nassim Taleb não ensina a prever esses dias: ensina a montar a carteira para que nenhum deles seja o último.11 min · trecho aberto
  4. 04A trava do índice: errar barato em quatro crisesUma regra mensal de uma linha tirou o Ibovespa de 2008 antes do pior e cortou a pior queda de 20 anos de 50% para 20%. Mais da metade das saídas foram alarmes falsos, e de 2020 para cá ela perdeu do índice. Proteção boa não é a que acerta: é a que erra barato.11 min · trecho aberto
  5. 05Teste de estresse: a sua carteira em 2008, 2011–15, 2020 e 2022Quem descobre a própria tolerância a risco no meio de uma queda descobre tarde e paga vendendo no fundo. O teste se faz antes, no papel, com quatro crises que já aconteceram e o que cada classe de ativo fez em cada uma.12 min · trecho aberto
  6. 06A queda que vai vir: cinco ferramentas e o erro que desfaz todasA próxima queda de 30% não tem data, mas tem certeza: desde 1996 foram oito quedas de 20% ou mais. Cinco ferramentas medidas na B3 cortam o estrago, cada uma num pedaço diferente. Uma decisão desfaz todas: vender no pânico, sem regra.11 min · trecho aberto

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Vinícius Rosacriador do Quantor · professor da AcademyProf. Vinícius RosaCriou o Quantor para ajudar as pessoas a investirem melhor. Trader há 20 anos, engenheiro e programador, autor de O Investidor de Fluxo.siga no Instagram · @viniciusrosa_88 ↗

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